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https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6848| Tipo: | Monografia |
| Título: | Teoria de Markowitz: avaliando os riscos de uma carteira de ativos |
| Autor(es): | Tonial, Adriane |
| Primeiro Orientador: | Bösing, Paulo Rafael |
| Primeiro membro da banca: | Menoncini, Lucia |
| Segundo membro da banca: | Kist, Milton |
| Resumo: | O presente trabalho expõe a Teoria de Markowitz para seleção de uma carteira eficiente de ativos, de modo a minimizar os riscos. Este estudo aborda os conceitos estatísticos e o método matemático utilizado por Markowitz para demonstrar que é possível selecionar o melhor portfólio e visualizar as carteiras mais eficientes através do gráfico da fronteira eficiente. No decorrer do texto, são desenvolvidos exemplos práticos que ajudam na compreensão dos conceitos elencados. Ao aplicar a Teoria de Markowitz para seleção de uma carteira de investimentos, é realizada uma análise dos dados, de um conjunto de ações do mercado econômico brasileiro que fazem parte da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Os cálculos são desenvolvidos através do Excel e, de forma complementar encontramos a carteira com menor risco, utilizando a ferramenta Solver. A partir da seleção das carteiras, é apresentada uma análise a curto prazo para os perfis de investidor conservador, moderado e arrojado. |
| Abstract/Resumen: | The present work exposes the Markowitz Theory for the selection of an efficient portfolio of assets, in order to minimize risks. This study addresses the statistical concepts and the mathematical method used by Markowitz to demonstrate that it is possible to select the best portfolio and visualize the most efficient portfolios through the efficient boundary graph. In the course of the text, practical examples are developed that help in understanding the concepts listed. When applying Markowitz's Theory to the selection of an investment portfolio, an analysis of the data of a set of actions of the Brazilian economic market that are part of the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) is performed. The calculations are developed through Excel and, in a complementary way, we find the portfolio with the lowest risk, using the Solver tool. From the selection of portfolios, a short-term analysis for conservative, moderate and bold investor profiles is presented. |
| Palavras-chave: | Teoria de Markowitz Finanças Bolsa de Valores de São Paulo Investimento |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Sigla da Instituição: | UFFS |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6848 |
| Data do documento: | 13-Jul-2023 |
| Aparece nas coleções: | Matemática |
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